普罗科菲耶夫出生于乌克兰顿涅茨克州,父亲是一个庄园管家,母亲会弹钢琴,他早年就显示出其音乐才华。4岁时他就跟着母亲学习钢琴,5岁就已开始创作。1902年和1903年普罗科菲耶夫在作曲家格里埃尔底下接受家庭授课,在接下来的1904年初,老师就介绍他认识了亚历山大·格拉祖诺夫,后者立刻促成了普罗科菲耶夫在圣彼得堡音乐学院的学习。他的老师是里姆斯基-科萨科夫和阿纳托利·康斯坦丁诺维奇·列多夫。他在那里一直学习作曲,对位法,配器,钢琴和指挥直到1914年。除此之外他还登台演奏了自己的一些作品,很快就以其精湛的钢琴技巧赢得名声。直到1918年他一直留在俄国,不定期旅游还做过不少演出。
十月革命之后的苦况使得普洛科菲耶夫决定在1918年离开俄国到美国。但在美国他连脚还没站稳,就出了财政危机,不得不在1920年四月奔波到法国。接下来的几年,除了1922年/23他在德国巴伐利亚州埃塔尔镇(Ettal)短暂居住外,都留在了巴黎。1923年他与西班牙歌手卡罗林娜·科丁娜结婚,后者艺名为Lina Ljubera。